La distribución de probabilidad es la frecuencia relativa de cada uno de los valores de datos. Se representa con los valores de datos posibles en el eje X y la probabilidad de ocurrencia de dicho valor según la muestra de datos en el eje Y. La función de densidad de probabilidad (FDP) exhibe una forma característica, una posición característica de su centro y una variabilidad o dispersión característica en los valores que adopta. Este ejemplo muestra la distribución «normal» teórica, pero las distribuciones pueden tener muchas otras formas.